Calculadora do preço da opção forex

Preço Opções cambiais.
Este artigo apresenta opções de câmbio estrangeiro e fornece uma planilha do Excel para calcular seu preço.
As opções de câmbio (também conhecidas como opções de moeda estrangeira) ajudam os investidores a se proteger contra flutuações cambiais. Eles dão ao comprador o direito de trocar uma moeda por outra a um preço fixo.
No prazo de validade, se a taxa de câmbio prevalecente do mercado for melhor do que a taxa de fraude, a opção está fora do dinheiro e geralmente não é exercida. Se a opção estiver no dinheiro, então a opção é geralmente exercida (e o custo da opção é parcialmente compensado pela taxa de câmbio mais favorável)
O modelo Garman-Kohlhagen foi desenvolvido em 1983 e é usado para preço de opções em moeda estrangeira de estilo europeu. Os preços das opções de câmbio são freqüentemente dados em termos de suas volatilidades implícitas, conforme calculado pelo modelo Garman-Kohlhagen.
O modelo Garman-Kohlhagen é semelhante ao modelo desenvolvido pela Merton para preço de opções sobre ações pagas por dividendos, mas permite empréstimos e empréstimos para ocorrer em taxas diferentes. Além disso, assume-se que a taxa de câmbio subjacente segue o Movimento Geométrico Browniano, e a opção só pode ser exercida no vencimento.
As equações são.
r d e r f são as taxas de juros nacionais e estrangeiras S 0 é a taxa spot (ou seja, a taxa de câmbio) K é a greve T é o tempo de vencimento σ é a volatilidade da taxa de câmbio N é a distribuição normal cumulativa.
Esta planilha usa essas equações para calcular o preço de uma opção em moeda estrangeira. Além disso, a planilha também calcula se a paridade de chamada é satisfeita.

Preços.
Opções de baunilha.
A oferta de opção FX Vanilla da Saxo oferece a possibilidade de comprar e vender opções de estilo europeu, dando aos clientes a oportunidade de expressar uma visão direcional de duas maneiras diferentes. As opções FX não só permitem que os clientes expressem uma visão de negociação direcional, mas também oferecem mais alternativas em relação ao controle de risco, além de uma ordem de parada normal.
O titular de uma opção (longa) paga um prêmio pelo direito de exercer a opção com lucro, ou deixe a opção caducar sem qualquer outra obrigação. O escritor de uma opção (curta) recebe o prémio e assume a eventual responsabilidade de ter que pagar a diferença entre o preço de exercício eo preço de mercado no vencimento.
O modelo de preços Saxo Bank aplica-se para opções FX Vanilla é baseado em uma superfície de volatilidade implícita para o modelo Black-Scholes. O preço é calculado em termos de pip da segunda moeda. O preço está disponível para opções com prazos de 1 dia a 12 meses, oferecendo flexibilidade máxima para implementar suas estratégias de negociação e visão de mercado.
Tarifa com base em volume da opção FX.
A opção FX O preço baseado em volume serve comerciantes de baixo volume igualmente, assim como faz comerciantes de alto volume. Nós cobramos um padrão & lsquo; Classic & rsquo; spread, com o benefício de spreads aperfeiçoados para maior volume de negociação cumulativo.
Se você negociar mais de 50 milhões de dólares, você será cobrado um spread Premium no volume negociado até 100 milhões de dólares Se você negociar mais de 100 milhões de dólares, será cobrado um spread Platinum no volume negociado em excesso de 100 milhões de USD.
O spread é definido como a distância entre o preço de oferta / oferta. Os spreads podem variar dependendo da vida da opção e dos pares de moeda.
A Saxo reserva-se o direito de aplicar diferentes spreads para valores nocionais que excedam o padrão de mercado ou para clientes que exigem um nível específico de serviço.
Tamanho comercial e liquidez.
O montante nocional de transmissão máxima é de 25 milhões de unidades de moeda base; com um tamanho mínimo de 10 000 em pares de moedas; e para metais preciosos 10 oz (ouro) e 100 oz (prata).
Os valores nocionais acima do valor máximo de transmissão são solicitação de cotação (RFQ).
Taxa mínima de ingresso.
Os tamanhos de comércio pequeno incorrem em uma taxa mínima de 10 USD. Um pequeno tamanho de comércio é qualquer comércio abaixo do limite de comissão que, para a maioria dos pares de moedas, é de 50 mil unidades da moeda base, porém as variações ocorrem. Detalhes completos podem ser encontrados aqui.
Opções de toque.
A oferta de opções FX Touch da Saxo oferece a possibilidade de comprar e vender opções One Touch e No Touch, dando aos clientes a oportunidade de expressar uma visão direcional de duas maneiras diferentes.
Tamanho comercial e liquidez.
O valor máximo de transmissão é de 25.000 unidades de moeda base, com um tamanho mínimo de bilhete de 100 unidades. Os valores nocionais acima do valor máximo de transmissão estão disponíveis em uma base R (RFQ). Ténis negociáveis ​​de 1 dia a 12 meses.
Preço / Premium.
O preço de uma opção Touch é chamado de Premium e é expresso como uma porcentagem do pagamento potencial. Por exemplo, para um tamanho nocional de 1.000 e um preço de 10%, o Prêmio será de 100 unidades de moeda base e o Pagamento será de 1.000 unidades de moeda base. Para cargos longos você paga o prêmio e para posições curtas você recebe o prêmio.
Você está procurando um pagamento potencial de 1.000 euros se o EURUSD tocar 1.1500 em duas semanas. O prémio da opção One Touch é de 20%.
Você paga 200 euros (1.000 x 20%) para a opção.
Se o preço spot do EURUSD tocar em 1.1500 antes de expirar, você recebe o pagamento de 1.000 euros (lucro líquido de 800 euros).
Se não atingir o nível de trigger de 1.1500, sua perda no comércio é o prêmio inicial pago pela opção (200 euros).
No Saxo Bank, as opções FX Touch podem ser compradas ou vendidas.
Uma opção é classificada como um produto vermelho, pois é considerado um produto de investimento com alta complexidade e alto risco.
Você deve estar ciente de que, ao comprar Opções de Câmbio, sua perda potencial será o valor do prémio pago pela opção, mais quaisquer taxas ou custos de transação aplicáveis, se a opção não atingir seu preço de exercício no prazo de validade.
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As perdas podem exceder os depósitos em produtos de margem. Certifique-se de compreender os riscos.
Toda negociação corre risco. Para ajudá-lo a compreender os riscos envolvidos, reunimos uma série de Documentos de Informação Chave (KIDs) destacando os riscos e recompensas relacionados a cada produto. Consulte Mais informação.
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Bem-vindo aos Motores Derivados.
Derivative Engines oferece dois tipos de produtos para os pequenos investidores. Uma é Calculadora de opção de moeda limitada, a segunda é a Ferramenta de preço de opção de moeda não limitada. Os usuários que se registraram em Derivative Engines com seu e-mail, que também são usados ​​em sua conta Linked In, terão garantia de acesso gratuito para a Ferramenta de Preços de Opções de Moeda Não Limitada até o final de 2018 por um período limitado.
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Derivative Engines suporta as seguintes opções de tipos de opções e produtos estruturados para as opções FX. O banco de dados de opções disponíveis está crescendo continuamente.
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calculadora do preço da opção Forex
DerivativeEngines é uma calculadora de opções dinâmicas cuja curva de volatilidade é atualizada de acordo com as condições do mercado.
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Data de Comércio: a Data de Comércio é atualizada automaticamente com a data de hoje. Data de negociação não pode ser modificada pelo usuário. Spot: taxa spot é a taxa de câmbio negociada atual do par de moedas. A taxa local não é alimentada autaticamente pelo mecanismo de preços. O usuário deve digitar a taxa local de forma manual. O formato spot é atualizado automaticamente pelo mecanismo de preços. Por exemplo, se o usuário entrar 150 para a taxa de spot USDTRY é automaticamente corrigido pelo motor como 1.5000. Par de moedas: o usuário pode inserir o par de moedas manualmente na caixa de texto do par de moedas. Os pares são verificados e corrigidos automaticamente pela plataforma. Nesta fase, existem seis pares de moedas aceitáveis ​​definidos para o sistema que são "EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDJPY", "USDTRY", "EURTRY". Tipo de opção: Nesta fase, os tipos de opções aceitáveis ​​no mecanismo de preços são 'Vanilla', 'Opções múltiplas', 'Opções de barreira' CALL / PUT: Determina que se a opção for uma opção de chamada ou uma opção de colocação. No Mercado de Opções de FX, o direito de comprar USD para a moeda USDTRY é mostrado como USD CALL TRY PUT. Porque quando você está comprando USD, você tem que pagar TRY, o que significa que você está vendendo TRY. As caixas de texto para CALL e PUT são lidas, o que significa que não é permitido escrever qualquer texto no interior. Mas quando o usuário clica na caixa de texto 'CALL' para ex. CHAME e PUT se relocam. Strike: o usuário deve digitar a taxa de greve manualmente. O formato de greve é ​​atualizado automaticamente pelo mecanismo de preços. Por exemplo, se o usuário entrar 150 para a taxa de fraude USDTRY, ele é automaticamente corrigido pelo motor como 1.5000. Expirar: o mecanismo de preços é muito flexível para o formato da data. A data de validade da opção pode ser inserida com os formatos seguidos.
- 2w (por 2 semanas até à maturidade)
- 1m (por 1 mês até o vencimento)
- 1 ano (por prazo de 1 ano até à maturidade) Entrega: a entrega da opção é atualizada automaticamente, pois a data de entrega é igual à data de validade. ATM Vol%: A volatilidade monetária é atualizada automaticamente pelo sistema de acordo com as condições do mercado se a opção Atualizar Opções for selecionada como 'ON'. Caso contrário, o mecanismo de preços não atualizará a volatilidade monetária quando a opção Tempo de expiração for alterada. Se a opção Refresh Rates for selecionada como 'OFF', o usuário deve atualizar a volatilidade monetária manualmente. A volatilidade do ATM é escrita como porcentagem na caixa de texto. Por exemplo, para a volatilidade% 15 ATM, o usuário deve inserir o número 15. Volatilidade B / A Spread%: nos preços das opções de mercado são cotados como licitação e solicitação. O parâmetro que faz a diferença entre preço de oferta e preço é a volatilidade. Uma vez que o mecanismo de preços fornece quatação de duas vias como oferta e solicitação, a diferença entre a volatilidade do lance e a volatilidade da demanda é a volatilidade B / A Spread. Esta propagação é escrita como porcentagem na caixa de texto. Por exemplo, para a dispersão de volatilidade% 1, o usuário deve inserir o número 1. O spread de volatilidade é atualizado automaticamente pelo motor de preços de acordo com as condições de mercado se a opção Atualizar tarifas for selecionada como 'ON'. Caso contrário, o mecanismo de preços não atualizará a propagação de volatilidade quando a opção Tempo de expiração for alterada. Se a opção Refresh Rates for selecionada como 'OFF', o usuário deve atualizar a volatilidade distribuída manualmente. O spread de volatilidade é escrito como porcentagem na caixa de texto. Por exemplo, para o spread de volatilidade% 1, o usuário deve inserir o número 1. 25 Del BF%: o preço cotado no mercado para 25 Delta ButtferFly é atualizado automaticamente pelas condições do preço do mecanismo de acordo com as condições do mercado se a opção Opções de atualização for selecionada um filho'. Caso contrário, o mecanismo de preços não atualizará o 25 Delta ButtferFly quando o período de expiração da opção for alterado. Se a opção Refresh Rates for selecionada como 'OFF', o usuário deve atualizar o 25 Delta ButtferFly manualmente. 25 Delta ButtferFly está escrito como porcentagem na caixa de texto. Por exemplo, para% 1 25 Delta ButtferFly, o usuário deve inserir o número 1. 25 Del RR%: o preço cotado no mercado para 25 Delta Risk Reversal é atualizado automaticamente pelo preço do motor de acordo com as condições de mercado se a opção Refresh Rates for selecionado como 'ON'. Caso contrário, o mecanismo de preços não atualizará o 25 Delta Risk Reversal quando a opção Expiration period for alterada. Se a opção Atualizar Opções for selecionada como 'DESLIGADO', o usuário deve atualizar manualmente o 25 Delta Risk Reversal. 25 A Reversão do Risco Delta é escrita como porcentagem na caixa de texto. Por exemplo, para% 1 25 Delta Risk Reversal, o usuário deve inserir o número 1.. DEPO%: Taxa de juros da moeda especificada para o período de validade. As taxas do Depo são atualizadas automaticamente pelo motor de preços de acordo com as condições do mercado se a opção Atualizar tarifas for selecionada como 'ON'. Caso contrário, o mecanismo de preços não atualizará as taxas de Depo quando a opção Tempo de expiração for alterada. Se a opção Atualizar Opções for selecionada como 'DESLIGADO', o usuário deverá atualizar as taxas de Depo manualmente. As taxas de depuração são escritas como porcentagem na caixa de texto. Por exemplo, para a taxa de% 1 Depo, o usuário deve inserir o número 1. Taxas de atualização: se as Taxas de atualização forem selecionadas como 'ON', os seguintes parâmetros serão atualizados automaticamente pelo Motor de preços de acordo com as condições do mercado.

Calculadora de volatilidade implícita.
Pagamento único de $ 25.
Como funciona e amp; Capturas de tela.
Selecione chamar ou colocar. Entre greve, preço subjacente e preço da opção. Você também pode inserir dividend yield e taxa de juros.
Você pode definir o tempo de vencimento como data atual e de validade, ou como o número de dias restantes para o vencimento. Intraday está bem # 8211; A calculadora pode trabalhar com frações de dias.
Clique no botão grande e veja a volatilidade implícita imediatamente. É mostrado anualizado, bem como por mês, por semana, por dia e pelo período de tempo de expiração. Você também pode ver os gregos para o preço da opção dada e IV.
Com o gráfico você pode modelar os efeitos das mudanças de volatilidade no preço da opção ou gregos individuais.
O exemplo abaixo mostra o efeito das mudanças de volatilidade em uma opção de chamada (ligeiramente no dinheiro) # delta # 8217 ;.
A volatilidade é o fator mais importante que impulsiona os preços das opções e, desse modo, o sucesso comercial da opção. Esta calculadora ajuda você a entender melhor a volatilidade e trabalhar com ele efetivamente ao tomar decisões.
Pagamento único de $ 25.
Perguntas frequentes.
É um pagamento único ou mensal / recorrente?
Pagamento único, o seu para sempre.
Isso funciona na minha versão do Excel?
A calculadora funciona em todas as versões do Excel do Excel 97 ao Excel 2018. Foi desenvolvido no Excel 2018 e testado em outras versões. Para versões mais antigas, você precisará usar uma versão diferente da calculadora, que também está incluída.
Isso funciona no OpenOffice / LibreOffice / Apple Numbers / outro software de planilha?
Pode funcionar em alguns, mas, infelizmente, não podemos garantir e não podemos oferecer suporte para outros softwares que não o Microsoft Excel. Geralmente você precisa do seu software para suportar fórmulas e macros do Excel.
Você pode pagar com cartão de crédito / débito ou PayPal. Todos os pagamentos são processados ​​pelo PayPal, que fornece segurança de classe mundial e proteção ao comprador. Você não precisa de uma conta do PayPal para verificar quando paga com um cartão.
Tenho outras dúvidas / preciso de mais informações.
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Option Strategy Simulator & # 8211; O inverso para várias opções, permitindo que você simule estratégias como condors, straddles, spreads ou chamadas cobertas.
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